Безробіття: основні визначення та вимірювання. Потоки, запаси, витоку, ін'єкції в моделі

Міністерство освіти і науки України

Сумській державний університет

Кафедра економічної теорії

Курсова робота
по "Макроекономіка"

Варіант № 1

Перевірив: Бондаренко Володимир Федорович

Виконав: Бакаєв Олександр Володимирович, студент 3 курсу, гр ЕЗТ-91лб

Представлена ​​на перевірку ...............................................................

Перевірена і допущена до захисту .......................................................

захищені .............................. з оцінкою ......................................

Зміст

Теоретичні питання

1.1.1. Безробіття: основні визначення та вимір ........................... 3

1.1.2. Потоки, запаси, витоку, ін'єкції в моделі
макроекономічного кругообігу. .......................................... 9

1.1.3. Модель IS-LM ....................................................................... 15

Завдання і вправи

1.2.1 .. ........................................................................................ 22

1.2.2 .. ........................................................................................ 22

1.2.3 .. ........................................................................................ 23

1.2.4 .. ........................................................................................ 23

1.2.5 .. ........................................................................................ 24

1.2.6 .. ........................................................................................ 24

1.2.7 .. ........................................................................................ 25

1.2.8 .. ........................................................................................ 25

1.2.9 .. ........................................................................................ 25

1.2.10. . ........................................................................................ 26

1.2.11. . ........................................................................................ 26

1.2.12. . ........................................................................................ 26

1.2.13. . ........................................................................................ 26

1.2.14. . ........................................................................................ 26

1.2.15. . ........................................................................................ 27

Безробіття: основні
визначення та вимірювання

Основними типами безробіття є фрикційна, структурна і циклічна.

Фрикційна безробіття пов'язана з пошуками і чеканням роботи. Це безробіття серед осіб, для яких пошук місця роботи, відповідного їх кваліфікації та індивідуальним перевагам, потребує певного часу.

Інформація про вакансії і претендентів на робочі місця недосконала і її поширення вимагає відомого часу. Територіальне переміщення робочої сили також не може бути моментальним. Частина працівників звільняється за власним бажанням у зв'язку зі зміною фахових інтересів, місця проживання і т.д. Тому фрикційне безробіття має переважно добровільний і короткочасний характер: у цієї категорії безробітних є "готові" навички до роботі, які можна продати на ринку праці.

Структурна безробіття пов'язана з технологічними зрушеннями у виробництві, що змінюють структуру попиту на робочу силу. Це безробіття серед осіб, професії яких виявилися "застарілими" або менше необхідними економіці внаслідок науково-технічного прогресу. Структурне безробіття має переважно вимушений і більш довгостроковий характер, так як у цієї категорії безробітних немає "готових" до продажу навичок до роботи та отримання робочих місць для них пов'язано з професійною перепідготовкою, нерідко супроводжується зміною місця проживання.

Поєднання фрикційного і структурного безробіття утворює природний рівень безробіття (Або рівень безробіття при повній зайнятості), відповідний потенційному ВНП. Ряд економістів вважають неприйнятним використання терміна "Природний" по відношенню до безробіття, викликаною структурними зрушеннями. Тому в макроекономічній літературі широко використовується термін NAIRU (Non-Accelerating-Inflation Rate of Unemployment), що фіксує увагу на тому, що цей стійкий рівень безробіття стабілізує інфляцію.

Циклічна безробіття являє собою відхилення фактичного рівня безробіття від природного. У період циклічного спаду циклічне безробіття доповнює фрикційне і структурну; в періоди циклічного підйому циклічне безробіття відсутня.

Розрахунки фактичного і природного рівнів безробіття ускладнюються тим, що критерії віднесення окремих осіб до категорій зайнятих або безробітних достатньо рухливі. Зазвичай безробітними вважаються ті, хто не має роботи на момент проведення статистичного обстеження, але активно шукає її і готовий приступити до роботи негайно. Люди, що мають роботу, а також усі зайняті неповний робочий день або тиждень, відносяться до категорії зайнятих.

Сукупність зайнятих і безробітних утворює робочу силу. Особи, які не мають роботи й активно її не шукають, вважаються такими, що вибули зі складу робочої сили. До їх числа відносяться особи працездатного віку, потенційно мають можливість працювати, але по небудь причин не працюють: учні, пенсіонери, бездомні, домогосподарки, ті, хто зневірився знайти роботу і припинив пошуки її і т.д. До складу робочої сили також не включаються особи, які перебувають тривалий час в інституціональних установах (психіатричних лікарнях, в'язницях і т.д.).

Рівень безробіття визначається як співвідношення чисельності безробітних і чисельності робочої сили або як співвідношення частки зайнятих, щомісяця втрачають роботу, і суми цієї частки з часткою безробітних, щомісяця знаходять роботу.

Природний рівень безробіття (NAIRU) визначається в результаті усереднення фактичного рівня безробіття в країні за попередні 10 років (або більш тривалий період) і наступні 10 років (використовуються прогнозні оцінки з урахуванням ймовірнісної динаміки очікуваного рівня інфляції).

В індустріальних країнах (наприклад, у США) для одержання відповідного моніторингу статистичне управління міністерства праці щомісяця проводить вибіркові опитування приблизно 60 тисяч сімей про відношення до зайнятості. Проте статистичні похибки неминучі, тому що, наприклад, особи, які активно не шукають роботу, можуть вказати в анкеті, щоб отримати допомога по безробіттю, що вони займаються пошуками робочих місць. В результаті і фактичний, і природний рівні безробіття виявляться завищеними. З іншого боку, безробітними себе часто називають ті, хто зайнятий у "тіньовий" економіці - в результаті рівень безробіття тим вищий, чим більша частка "Тіньового" сектора. Останнє особливо актуально для економік перехідного періоду, де значна частка зайнятих у "тіньовому" бізнесі поєднується з відсутністю адекватного статистичного моніторингу економіки, нерозвиненістю інфраструктури ринку праці, підтримкою "Прихованої" безробіття як чинника відносної стабілізації державних витрат і зниження соціального ризику. Тому розрахунки рівня безробіття в перехідних економіках нерідко набувають характеру експертних оцінок. Основними причинами існування природного (стійкого) рівня безробіття є наступні.

1) Збільшення часу пошуку роботи в умовах системи страхування по безробіттю.

Виплата допомоги з безробіття відносно знижує стимули до швидкого працевлаштування - Збільшується час на пошуки підходящої роботи, на перепідгото...вку і т.д. В довгостроковій перспективі це сприяє досягненню більшої збалансованості структури робочих місць і структури робочої сили. У той же час збільшення допомог по безробіттю та терміну їх виплати сприяє зростанню чисельності безробітних і підвищенню рівня безробіття. Інструментом вирішення цієї проблеми є державні інвестиції в інфраструктуру ринку праці (Розгортання різноманітних систем перепідготовки кадрів, підвищення їх професійної та географічної мобільності, удосконалювання інформації про вакансіях і т.д.). У короткостроковому періоді фінансування програм по регулюванню зайнятості може збільшити навантаження на державний бюджет, проте вже в середньостроковій перспективі це буде сприяти зниженню природного рівня безробіття.

2) Стійкість (жорсткість) заробітної плати породжує "безробіття очікування ". Безробіття очікування виникає в результаті перевищення рівня реальної заробітної плати над її рівноважним значенням.

"Жорсткість" заробітної плати призводить до відносної недостачі робочих місць: працівники стають безробітними тому, що при даному рівні заробітної плати пропозиція праці перевершує попит на працю , і люди просто "очікують" можливості отримати роботу за фіксованою ставкою оплати.

Реальна заробітна плата w /p

Рівноважна ставка заробітної плати

S L (пропозицію праці)

Стійкий рівень заробітної плати

D L (попит на працю)

L (зайнятість)

L 1 L 2

Безробіття очікування

"Застигання" ринку праці в нерівноважному стані пов'язане з:

1) законодавчим встановленням мінімуму заробітної плати, яке обмежує її вільні коливання. Обмежує вплив мінімуму заробітної плати виявляється тим більш значним, чим вища питома вага молоді, жінок, осіб малокваліфікованої праці в складі робочої сили, так як для цих категорій зайнятих рівноважна ставка заробітної плати нижче законодавчо встановленого мінімуму;

2) фіксацією рівня заробітної плати в колективних договорах з профспілками та індивідуальних трудових угодах;

3) незацікавленістю фірм у зниженні рівня заробітної плати через ризик втрати кваліфікованої робочої сили, збільшення загальної плинності кадрів, зниження продуктивності праці, трудової дисципліни й обсягу прибутку.

Рівень безробіття різний у різних демографічних групах. Зокрема, рівень безробіття серед молоді значно вища, ніж в інших вікових групах.

Тенденція до збільшення природного рівня безробіття в довгостроковому періоді пов'язана з:

1) збільшенням частки молоді у складі робочої сили;

2) збільшенням частки жінок у складі робочої сили;

3) більш частими структурними зрушеннями в економіці. Закон Оукена пов'язує коливання рівня безробіття з коливаннями ВНП:

Y - Y *

= - b (u-u * )

Y *

де Y - фактичний обсяг виробництва,

Y * - потенційний ВНП,

і - фактичний рівень безробіття,

і * - природний рівень безробіття,

b - емпіричний коефіцієнт чутливості ВНП до динаміки циклічного безробіття.

Якщо фактичний рівень безробіття вище природного на 1%, то фактичний обсяг виробництва буде нижче потенційного на b %.

Коефіцієнт b встановлюється емпіричним шляхом і різний у різних країнах. Нерідко його значення потрапляють в інтервал від 2 до 3, що свідчить про значні втрати ВНП, викликаних циклічної безробіттям.

Якщо фактичний рівень безробіття не змінився по відношенню до показника попереднього року, то темп зростання реального ВНП становить 3% в рік. Цей темп обумовлений приростом населення, нагромадженням капіталу і науково-технічним прогресом, при кожному збільшенні рівня безробіття на один відсоток (по відношенню до показника минулого року) темп зростання реального ВНП знижується на 1%.

В умовах наближення до економічного потенціалу виникає відома альтернатива між ростом зайнятості - з одного боку, та зростанням рівня інфляції - З іншого. Збільшення зайнятості і зниження безробіття супроводжується зростанням інфляції попиту, так як в економіці постійно зменшується обсяг невикористаних ресурсів і розширювати виробництво припадає за рахунок "Переманювання" ресурсів від однієї фірми до іншої, з однієї галузі в іншу, шляхом підвищення ставок заробітної плати і цін на інвестиційні товари. Зниження рівня інфляції попиту може бути досягнуто тільки шляхом обмеження зайнятості і збільшення безробіття. Це означає, що в короткостроковому періоді між рівнями інфляції і безробіття виявляється зворотна залежність, обумовлена ​​як крива Філліпса (Phillips curve).

У будь момент часу уряд, що управляє сукупними витратами, може вибрати на кривій Філліпса певну комбінацію рівнів інфляції та безробіття для короткострокового тимчасового інтервалу. Цей вибір залежить від очікуваного темпу інфляції: чим вище очікувана інфляція, тим вище розташовується крива Філліпса. Вибір економічної політики в цьому випадку утруднюється, оскільки фактичний рівень інфляції буде вищим для будь-якого рівня безробіття.

Потоки, запаси, витоку, ін'єкції в моделі
макроекономічного кругообігу

Макроекономічні моделі являють собою формалізовані (Логічно, графічно і алгебраїчно) описи різноманітних економічних явищ і процесів з метою виявлення функціональних взаємозв'язків між ними. Будь-яка модель (теорія, рівняння, графік і т.д.) є спрощеним, абстрактним відбитком реальності, так як все різноманіття конкретних деталей не може бути одночасно прийнято до уваги при проведенні дослідження. Тому жодна макроекономічна модель не абсолютна, не вичерпна, не всеосяжна. Вона не дає єдино правильних відповідей, адресованих конкретним країнам у конкретний період часу. Однак за допомогою таких узагальнених моделей визначається комплекс альтернативних способів управління динамікою рівнів зайнятості, випуску, інфляції, інвестицій, споживання, процентних ставок, валютного курсу та інших внутрішніх (ендогенних) економічних змінних, ймовірнісні значення яких встановлюються в результаті рішення моделі. В якості зовнішніх (екзогенних) змінних, величина яких визначається поза моделлю, нерідко виступають основні інструменти фіскальної політики уряду і монетарної політики Центрального банку - зміни у величинах державних витрат, податків і грошової маси.

Забезпечувана за допомогою моделей багатоваріантність способів вирішення економічних проблем дозволяє домагатися необхідної альтернативності і гнучкості макроекономічної політики. Використання макроекономічних моделей дає можливість оптимізувати поєднання інструментів бюджетно-податкової, кредитно-грошової, валютної та зовнішньоторговельної політики, успішно координувати заходи уряду і Центрального банку по управлінню циклічними коливаннями економіки. Найбільш перспективними з цієї точки зору є моделі, що враховують динаміку інфляційних очікувань економічних агентів. Їх використання в макроекономічному прогнозуванні дозволяє знизити ризик виникнення феномена несподіваної інфляції, яка надає найбіл...ьш руйнівний вплив на економіку, а також пом'якшити є однією з найбільш складних в макроекономіці проблему недовіри до політики уряду і Центрального банку.

Такі узагальнені макроекономічні моделі, як модель кругових потоків, AD-AS, хрест Кейнса, IS-LM, криві Філліпса, Лаффера, модель Солоу і т.д. являють собою загальний інструментарій макроекономічного аналізу і не мають будь-якої національної специфіки. Специфічними можуть бути значення емпіричних коефіцієнтів і конкретні форми функціональних залежностей між економічними змінними в різних країнах. Оцінка будь макроекономічної моделі повинна даватися не за критерієм її сьогочасної "придатності" або "непридатності" для економіки конкретної країни, а за критерієм її корисності в процесі пізнання економічної динаміки і управління її показниками.

Об'єктивна складність полягає в тому, щоб забезпечити достатність передумов побудови моделі з точки зору поставленої мети і уникнути хибних висновків для макроекономічної політики. У той же час, модель може бути достатньо реалістичною, але занадто складною, тоді як простота моделі - одна з найважливіших вимог до неї з точки зору можливостей її використання в процесі дослідження. Однак і надмірна спрощеність моделі може призвести до виключення з аналізу істотних факторів, внаслідок чого висновки виявляться невірними. Тому найбільш складним моментом побудови будь-якої моделі є визначення кола чинників, істотних для макроекономічного аналізу конкретної проблеми.

Поряд з класифікацією економічних змінних, як ендогенних, так і екзогенних важлива й інша угруповання, пов'язана зі способом виміру їх у часі. Змінні запасу можуть бути виміряні тільки у певний момент часу і характеризують стан об'єкта дослідження на певну дату - початок або кінець року і т.д. Прикладами запасу можуть служити державний борг, обсяг капіталу в економіці, загальне число безробітних і т.д.

Змінні потоку вимірюються в одиницю часу (на місяць, в квартал, на рік і т.д.) і характеризують власне "плин" економічних процесів у часі: розмір споживчих витрат за рік, обсяг інвестицій за рік, число втратили роботу в Протягом кварталу і т.д.

Потоки викликають зміни в запасах: накопичення бюджетних дефіцитів за ряд років призводить до збільшення державного боргу; зміни запасу капіталу в Наприкінці поточного року в порівнянні з його величиною на кінець минулого року може бути представлене як потік чистих інвестицій за рік і т.д. Взаємозв'язок запасів і потоків складає основу вихідної макроекономічної моделі кругових потоків.

В основу макроекономічного аналізу закладена найпростіша модель кругових потоків (або модель кругообігу ВНП, доходів і витрат). У своїй елементарній формі ця модель містить у собі тільки дві категорії економічних агентів-домашні господарства і фірми - і не припускає державного втручання в економіку, а також яких зв'язків із зовнішнім світом.

Зі схеми видно, що економіка є замкнутою системою, в якій доходи одних економічних агентів постають як витрати інших:

Витрати фірм на ресурси (або їх витрати) одночасно являють собою потоки заробітної плати, ренти та інших доходів для домашніх господарств. З іншого боку, потік споживчих витрат утворює виручку (або дохід) фірм від реалізації готової продукції.

Потоки "Доходи-витрати" і "ресурси-продукція" здійснюються одночасно в протилежних напрямках і нескінченно повторюються. Основним висновком із моделі є рівність сумарної величини продажів фірм сумарною величиною доходів домашніх господарств. Це означає, що для закритої економіки (тобто без яких зв'язків із зовнішнім світом) без державного втручання величина загального обсягу виробництва у грошовому вираженні дорівнює сумарній величині грошових доходів домашніх господарств.

У відкритій економіці з державним втручанням модель кругових потоків дещо ускладнюється.

Коли в модель вводяться дві інші групи економічних агентів - Уряд і решта світу - то вказане рівність порушується, так як з потоку "Доходи-витрати" утворюються "Витоку" у вигляді заощаджень, податкових платежів та імпорту. "Витоку" - будь-яке використання доходу не на покупку виробленої всередині країни продукції. і інфляції.

Фінансові ринки Тому попиту.

теорії. У рамках заробітної плати і цін.
ринку. В

Модель IS-LM Модель грошовому ринках. тотожність.

<...tr>

M

P

> Р фіксований (Зумовлений), а величини ставки відсотка R та сукупного доходу Y рухливі. Оскільки Р = const, оскільки номінальні і реальні значення всіх змінних збігаються.

У довгостроковому періоді, коли економіка знаходиться в стані повної зайнятості ресурсів (Y = Y *), рівень цін Р рухливий. У цьому випадку змінна ms (пропозиція грошей) є номінальною величиною, а всі інші змінні моделі - реальними.

Крива IS - крива рівноваги на товарному ринку. Вона являє собою геометричне місце точок, що характеризують всі комбінації Y і R, які одночасно задовольняють тотожність доходу, функцій споживання, інвестицій і чистого експорту. У всіх точках кривої IS дотримується рівність інвестицій і заощаджень. Термін IS відображає це рівність (Investment - Savings)

Аналогічні висновки можуть бути отримані з використанням моделі кейнсіанського хреста.

Рівняння кривої IS може бути отримано шляхом підстановки рівнянь 2, 3 і 4 в основне макроекономічне тотожність і його рішення щодо R і Y.

Крива IS є більш похилою за умови, якщо:

1) чутливість інвестицій (d) і чистого експорту (п) до динаміки ставки відсотка велика;

2) гранична схильність до споживання ( b ) велика;

3) гранична ставка оподаткування (t) невелика;

4) гранична схильність до імпортування (т ' ) невелика;

Під впливом збільшення державних витрат G або зниження податків Т крива IS зміщується вправо. Зміна податкових ставок t змінює також і кут її нахилу. У довгостроковій перспективі кут нахилу IS також може бути змінений за допомогою політики доходів, так як у високозабезпечених сімей гранична схильність до споживання відносно нижчою, ніж у малозабезпечених. Решта параметри (d, n і т ') практично не схильні до дії макроекономічної політики і переважно є зовнішніми факторами, визначальними її ефективність.

Крива LM - крива рівноваги на грошова ринку. Вона фіксує всі комбінації Y і R, які задовольняють функції попиту на гроші при заданій Центральним Банком величині грошового пропозиції M s . У всіх точках кривої LM попит на дени поранений їх пропозицією. Термін LM відображає це рівність (Liquidity Preference ~ Money Supply).

Зростання доходу від У 1 до У 2 збільшує попит на гроші і, отже, підвищує ставку відсотка від R 1 до R 2 , тобто чим вище рівень доходу, тим вище ставка відсотка.

Рівняння кривої LM може бути отримано шляхом рішення рівняння 5 моделі щодо R і У. Рівняння кривої LM має вигляд:

R = k Y - 1 * M Щодо R h h P Y = 1 * M * h * R Щодо Y k P k

Коефіцієнт h/k характеризує кут нахилу кривої LM щодо осі У, який, аналогічно куту нахилу кривої IS, визначає порівняльну ефективність фіскальної і монетарної політики.

Крива LM є відносно пологої за умови, якщо:

1) чутливість попиту на гроші до динаміки ринкової ставки відсотка велика;

2) чутливість попиту на гроші до динаміки ВНП невелика.

Збільшення пропозиції грошей М s або зниження рівня цін Р зрушує криву LM вправо.

Рівновага в моделі досягається в точці перетину кривих IS та LM.

При фіксованому рівні цін Р рівноважне значення У буде єдиним. Рівноважне значення процентної ставки R може бути знайдено шляхом підстановки рівноважного значення Y в рівняння IS або LM та рішення його щодо R.

Зростання державних витрат і зниження податків призводить до ефекту витіснення, який значно знижує результативність стимулюючої фіскальної політики.

Якщо держвидатки З збільшуються, то сукупні витрати і дохід зростають, що призводить до збільшення споживчих витрат С. Збільшення споживання, в свою чергу, збільшує сукупні витрати і дохід Y, причому з ефектом мультиплікатора. Збільшення Y сприяє зростанню попиту на гроші M D , так як в економіці здійснюється більшу кількість угод. Підвищення попиту на гроші при їх фіксованій пропозиції викликає ріст процентної ставки R. Підвищення процентних ставок знижує рівень інвестицій I і чистого експорту Х n . Падіння чистого експорту пов'язано також із зростанням сукупного доходу Y, який супроводжується збільшенням імпорту. У результаті зростання зайнятості і випуску, викликаний стимулюючої фіскальною політикою, виявляється частково елімінувати за рахунок витіснення приватних інвестицій і чистого експорту.

Якби не було витіснення інвестицій і чистого експорту, то збільшення Y через прирощення держвитрат (чи зниження податків) було б одно (Y 0 Y 2 ). Проте внаслідок ефекту витіснення дійсне збільшення Y становить лише (Y 0 Y).

Збільшення пропозиції грошей дозволяє забезпечити короткостроковий економічне зростання без ефекту витіснення, але надає суперечливе вплив на динаміку чистого експорту.

Збільшення грошової маси Ms супроводжується зниженням процентних ставок R , так як ресурси для кредитування розширюються і ціна кредиту знижується. Це сприяє зростанню інвестицій I. У підсумку сукупні витрати і дохід У збільшуються, викликаючи зростання споживання С. Динаміка чистого експорту Хп опиняється під впливом двох протидіючих факторів: зростання сукупного доходу Y, який супроводжується зниженням чистого експорту, і зниження ставки відсотка, яке супроводжується його зростанням. Конкретне зміна величини Хп залежить від величин змін До і Л, а також від значень граничної схильності до імпортування т'к коефіцієнта п.

Відносна ефективність бюджетно-податкової та кредитно-грошової політики визначається в залежності від:

а) ступеня чутливості функцій інвестицій і чистого експорту до динаміки ринкової ставки відсотка (коефіцієнти d і п);

б) ступеня чутливості попиту на гроші до динаміки ринкової ставки відсотка (коефіцієнт h).

Відносна ефективність стимулюючої фіскальної політики визначається величиною ефекту витіснення. Якщо ефект витіснення менше, ніж ефект зростання випуску, то, при інших рівних умов, фіскальна політика ефективна.

Ефект витіснення виявляється відносно незначним у двох випадках:

1) якщо інвестиції і чистий експорт малочутливі до підвищення процентних ставок на грошовому ринку, тобто якщо коефіцієнти чутливості d і і відносно малі. У цьому випадку навіть значне збільшення R викличе лише невелике витіснення/і Хп , і тому загальний приріст Y буде істотним. Графічно ця ситуація ілюструється більш крутою кривою IS. Нахил кривої LM має в даному випадку другорядне значення.

2) Якщо попит на гроші високочутливий до підвищення процентних ставок і достатньо незначного збільшення R, щоб урівноважити грошовий ринок. Оскіл...ьки підвищення R незначно, то і ефект витіснення буде відносно малий (навіть при отноітельно високих коефіцієнтах чутливості I і Хп до динаміки R). Графічно ця ситуація ілюструється більш пологою кривою LM. Нахил кривої IS має в даному випадку другорядне значення.

Стимулююча фіскальна політика виявляється найбільш ефективною при сполученні відносно крутий IS і відносно пологої LM . У цьому випадку ефект витіснення дуже малий, так як і підвищення ставок процента дуже незначно, і коефіцієнти d і п дуже малі. Загальний приріст У становить величину (Y 0 Yi).

Стимулююча фіскальна політика відносно неефективна, якщо ефект витіснення перевершує ефект приросту випуску.

Ефект витіснення значний, якщо:

1) інвестиції і чистий експорт високочутливі до динаміці процентних ставок, тобто коефіцієнти d і п дуже великі. У цьому випадку навіть незначне збільшення R викличе велике зниження I і Хп і тому загальний проросте Y буде малий. Графічно ця ситуація ілюструється відносно пологою кривою IS Нахил кривої LM в даному випадку має другорядне значення.

2) Попит на гроші малочувствітелен динаміці R. У цьому випадку для того, щоб урівноважити грошовий ринок, потрібно дуже значне підвищення R. Це викликає дуже сильний ефект витіснення навіть при відносно невеликих коефіцієнтах d і п. Графічно ця ситуація ілюструється більш крутою кривою LM. Нахил кривої IS в даному випадку має другорядне значення.

Стимулююча фіскальна політика виявляється найменш ефективною у разі поєднання відносно похилою IS і крутої LM. У цьому випадку приріст У дуже малий, так як і підвищення ставок процента дуже велике, і коефіцієнти d і n значні.

Відносна ефективність стимулюючої монетарної політики визначається величиною стимулюючого ефекту від збільшення грошової маси і зниження процентних ставок на динаміку інвестицій і чистого експорту. Цей стимулюючий ефект протилежний ефекту витіснення.

Стимулююча грошово-кредитна політика найбільш ефективна при поєднанні відносно крутої LM і пологої IS. У цьому випадку і зниження процентних ставок досить суттєво і коефіцієнти d і п значні. Тому приріст Y, рівний (YoYi), відносно великий.

Крута IS означає, що навіть при значному зниженні R інвестиції і чистий експорт зростуть дуже слабо, так як коефіцієнти d та і дуже малі. Тому загальний приріст випуску буде незначний навіть при великому збільшенні грошової пропозиції і істотному зниженні ставок процента

Монетарна політика найменш ефективна при одночасному сполученні крутої IS і пологої LM. У цьому випадку і R знижується незначно, і реакція на це з боку I і Хп дуже слабка.

При одноразовому і несподіване збільшення грошової пропозиції в короткому періоді знижуються і реальна, і номінальна ставки відсотка (хоча зміни номінальної ставки можуть бути незначними). У довгостроковому плані обидві процентні ставки залишаються незмінними.

Якщо мають місце тривалі зміни темпів зростання грошової маси, то в довгостроковому плані збільшується номінальна ставка відсотка, "підштовхуємо" зростанням рівня очікуваної інфляції. Це не виключає, однак, короткострокових знижень номінальної ставки через поточних заходів грошово-кредитної політики. Очікувані темпи зростання грошової маси, згідно рівняння Фішера, не чинять на реальну ставку відсотка помітного впливу.

І фіскальна, і монетарна експансія викликає лише короткостроковий ефект збільшення зайнятості і випуску, не сприяючи зростанню економічного потенціалу. Завдання забезпе-чення довгострокового економічного зростання не може бути вирішена за допомогою політики регулювання сукупного попиту. Стимули до економічного зростання пов'язані з політикою в області сукупної пропозиції

Завдання і вправи

1.2.1. функція споживання в економіці Бутану має вигляд С = 60 + 0,9 У, де С - обсяг споживання, У - розмір доходу в розпорядженні. Якщо обсяг інвестиційних витрат становить 30 млрд.ден.ед., чому буде дорівнювати рівноважний обсяг виробництва?

З Кейнсіанскою моделі економічної рівноваги

Y = C + S (Дохід дорівнює споживанню + Заощадження)

Т.к. з тотожності заощаджень та інвестицій

C + I = S + C випливає, що інвестиції дорівнюють заощадженням (I = S), то

I = Y - C = Y - 60 - 0,9 Y = 0,1 Y - 60 або 30 млрд.ден.ед

30 = 0,1 Y - 60

0,1 Y = 90

Y = 900 (рівноважний дохід)

Т.к. рівноважний обсяг виробництва повинен бути рівний споживанню, то

C = 60 + 0,9 Y = 60 +0,9 * 900 = 60 + 810 = 870 млрд.ден.ед

1.2.2. Розрахуйте темп інфляції за таких умов: номінальний ВВП у першому році = 520 млн.ден.ед., у другому = 610 млн.ден.ед., а реальний ВВП у першому році = 500 млн.ден.ед., а в другому = 550 млн.ден.ед.

I 1 =

ВВП Н1 = 520 = 1,04

ВВП Р1

500

Тобто темп інфляції за перший рік - 4%

I 2 =

ВВП Н2 = 610 = 1,11

ВВП Р2

550

А за другий - 11%

1.2.3 В економіці коморі функція інвестицій визначається рівнянням
I = 40 + 0,4 Y, а функція заощаджень - Рівнянням S = -20 + 0,6 Y. Визначте рівноважний обсяг національного доходу в державі. Дайте і графічне рішення.

Рівноважний обсяг національного доходу можна визначити, вирішивши систему рівнянь:

I = 40 + 0,4 Y

S = -20 + 0,6 Y

40 + 0,4 Y = -20 + 0,6 Y

0,2 Y = 60

Y = 300

Графічно:

I, S

S = -20 + 0,6 Y

I = 40 + 0,4 Y

Y

1.2.4. Продуктивність використання ресурсів збільшилася, а витрати на одиницю продукції знизилася. Це приведе до зрушення:

г) кривої сукупної попиту вліво.

Т.к. збільшилася пріозводітельность використання ресурсів, то фірми вимагають їх меншу кількість, а значить скоротиться сукупний попит.

1.2.5. Депозити комерційного банку № 1 збільшилися на 150 тис.ден.ед., cr = 0,1, rr = 0,2. На яку суму може надати кредит банк № 3?

DMS 1 = DM 1 - DM 1 (rr + Cr) = 150 - 150 (0,3) = 105

DMS 2 = DM 2 - DM 2 (rr + Cr) = 105 - 105 (0,3) = 73,5

DMS 3 = DM 3 - DM 3 (rr + Cr) = 73,5 - 73,5 (0,3) = 51,45

тобто банк № 3 може надати кредит на суму 51,45 тис.ден.ед.

1.2.6. Припустимо, що спос на гроші для угод складає 20% номінального обсяг ВВП, грошове пропозиція - 500 млрд.ден.ед., спекулятивний попит на гроші: при r = 10% - 100 млрд.ден.ед., при r = 9% - 150, при r = 8% - 200, при r = 7% - 250, при r = 6% - 300 млрд.ден.ед. Якщо номінальний ВВП становить 1500 млрд.ден.ед., то чому дорівнюватиме рівноважна процентна ставка? (Дайте і графічне рішення).

Попит на гроші для угод = ВВП номінальна * 0,2 = 300 млрд.ден.ед

Тобто рівноважної буде ставка відсотка, при якій буде врівноважуватися попит на гроші та їх пропозиція, або при якій спекулятивний спросна гроші складе 500 - 300 = 200 (млрд.ден.ед.) або 8%

Графічно: <.../p>

. r

10%

9%

8%

7%

6%

5%

0 100 200 300 400 500 600 700 800 M/P

1.2.7. Розрахуйте ЧНП, якщо ми маємо такі дані:

Особисті доходи 250 млрд.д.е. Прибуткові податки 37 Заощадження 47 Державні закупівлі 78 Чисті інвестиції 34 Експорт 24 Імпорт 23 Амортизація 33 Трансфертні платежі 16

ЧНП = С + І ч + G + TB

TB = Ex - Im = 24-23 = 1

C = Y - S - T = 250-47-37 = 166

ЧНП = 166 +34 +78 +1 = 279 (Млрд.д.е.)

1.2.8. коли ефект мультиплікації доходу припиниться?

При збільшенні заощаджень, не супроводжується збільшенням інвестицій.

1.2.9. якщо центральний банк держави збільшить норму обов'язкових резервів, то цей крок у першу чергу має напрямок:

в) на сприяння збільшення обсягів позик, які можуть бути представлені центральним банком комерційним банкам. При збільшенні норми резервування збільшується резерви центрального банку, на цю суму він може додатково надавати кредити.

1.2.10. Визначте, як змінився обсяг ЧНП, якщо гос.расходов збільшилися на 15 млрд.д.е., МРС = 0,8, гранична податкова ставка = 0,25

ЧНП залежить від зміни гос.расходов і споживчих витрат, тобто

D ЧНП = DС + DG, де

DС = DY * MPC,

а DY = (1/[1-b (1-t)]) * DG = [1/(1-0.8 (1-0.25))] * 15 = (1/0.4) * 15 = 37.5 (млрд.д.е.)

DС = 37,5 * 0,8 = 30 (млрд.д.е.)

D ЧНП = 30 +15 = 45 (млрд.д.е.)

1.2.11. Припустимо, що індекс споживчих цін враховує тільки три товарних групи: житло, одяг і продовольчі товари. Частина першої групи 35%, другий - 20%, третьої - 45%. Ціни на продовольчі товари зросли за рік на 20%, на житло на 12%, на одяг - знизилися на 5%. Визначте тепм інфляції за рік.

p = d ж p ж + d про p про + d п p п = 0,35 * 12 - 0,2 * 5 +, 45 * 20 = 4,2 - 1 +9 = 12,2%

1.2.12. З кривої Філіпса в короткостроковому періоді випливає висновок:

в) зростання інфляції є ціною зниження безробіття. Т.к. збільшення зайнятості супроводжується зростанням інфляції попиту, тому в економіці постійно зменшується обсяг невикористаних ресурсів.

1.2.13. На величину якої з наступних складових ВНП мають найбільший вплив зміна процентної ставки:

б) інвестиції, тому змінюються ресурси для кредитування і ціна кредиту.

1.2.14. Що з перерахованого нижче включається в поняття "ін'єкції":

б) інвестиції

г) державні закупівлі

д) експорт

Ін'єкції "- будь додаток до споживчим витратам на продукцію, вироблену всередині країни.

1.2.15. які з перерахованих показників практично не змінюються в період економічного спаду:

г) обсяг продуктів харчування

тому всі інші наведені показники змінюються.

Використана література

1. Савченко А.Г. "Макроекономіка" К, "Либідь", 1995

2. Доллан Е.Д. "Макроекономіка" С-Пб, 1994

3. Агапова Т.А., Серьогіна С.Ф. "Макроекономіка" М, "ДІС", 1997