Федеральне державне освітня установа
вищого професійної освіти
Академія Бюджету та Казначейства
Міністерства фінансів Російської Федерації
Калузький філія
РЕФЕРАТ
по дисципліни:
Економетрика
Тема: Економетричний метод і використання стохастичних залежностей в економетрики
Факультет обліковий
Спеціальність
бухоблік, аналіз та аудит
Відділення очно-заочне
Науковий керівник
Швецова С.Т.
Калуга 2007
Зміст
Введення
1. Аналіз різних підходів до визначення ймовірності: апріорний підхід, апостеріорного-частотний підхід, апостеріорного-модельний підхід
2. Приклади стохастичних залежностей в економіці, їх особливості та теоретико-імовірнісні способи їх вивчення
3. Перевірка ряду гіпотез про властивості розподілу ймовірностей для випадкової компоненти як один з етапів економетричного дослідження
Висновок
Список літератури
Введення
Становлення і розвиток економетричного методу відбувалися на основі так званої вищої статистики - На методах парної та множинної регресії, парної, приватної та множинної кореляції, виділення тренда і інших компонент часового ряду, на статистичному оцінюванні. Р. Фішер писав: В«Статистичні методи є істотним елементом в соціальних науках, і в основному саме за допомогою цих методів соціальні вчення можуть піднятися до рівня наук В»[3].
Метою даного реферату послужило вивчення економетричного методу і використання стохастичних залежностей в економетрики.
Завданнями даного реферату є проаналізувати різні підходи до визначення ймовірності, привести приклади стохастичних залежностей в економіці, виявити їх особливості і привести теоретико-імовірнісні способи їх вивчення, проаналізувати етапи економетричного дослідження.
1. Аналіз різних підходів до визначення ймовірності: апріорний підхід, апостеріорного-частотний підхід, апостеріорного-модельний підхід
59
Для повного опису механізму досліджуваного випадкового експерименту недостатньо задати лише простір елементарних подій. Очевидно, поряд з перерахуванням всіх можливих фіналів досліджуваного випадкового експерименту ми повинні також знати, як часто в довгій серії таких експериментів можуть відбуватися ті чи інші елементарні події.
Для побудови (в дискретному випадку) повної і закінченої математичної теорії випадкового експерименту - теорії ймовірностей - крім вихідних понять випадкового експерименту, елементарного результату і випадкової події необхідно запастися ще одним вихідним припущенням (аксіомою), постулює існування імовірності елементарних подій (задовольняють певній нормування), і визначенням ймовірності будь-якого випадкового події.
Аксіома. Кожному елементу w i простору елементарних подій О© відповідає деяка ненегативна числова характеристика p i шансів його появи, звана ймовірністю події w i , причому
p 1 + p 2 +. . . + p n +. . . = ОЈ p i = 1 (1.1)
(звідси, зокрема, випливає, що 0 ≤ р i ≤ 1 для всіх i ).
Визначення ймовірності події. Імовірність будь-якої події А визначається як сума ймовірностей всіх елементарних подій, складових подія А, тобто якщо використовувати символіку Р {А} для позначення В«ймовірності події А В» , то
Р {А} = ОЈ Р { w i } = ОЈ p i (1.2)
Звідси і з (1.1) безпосередньо випливає, що завжди 0 ≤ Р {A} ≤ 1, причому ймовірність достовірного події дорівнює одиниці, а ймовірність неможливого події дорівнює нулю. Всі інші поняття і правила дій з імовірностями і подіями будуть вже похідними від введених вище чотирьох вихідних визначень (Випадкового експерименту, елементарного результату, випадкової події та його ймовірності) і однієї аксіоми.
Таким чином, для вичерпного опису механізму досліджуваного випадкового експерименту (в дискретному випадку) необхідно задати кінцеве або рахункове множина всіх можливих елементарних фіналів О© і кожному елементарному результату w i поставити у відповідність деяку неотрицательную (не переважаючу одиниці) числову характеристику p i , интерпретируемую як ймовірність появи результату w i (будемо позначати цю ймовірність символами Р { w i }), причому встановлена ​​відповідність типу w i ↔ p i має задовольняти вимогу нормування (1.1).
Імовірнісне простір якраз і є поняттям, формалізує такий опис механізму випадкового експерименту. Задати ймовірнісна пространство - це значить задати простір елементарних подій О© і визначити в ньому вищевказане відповідність типу
w i ↔ p i = Р{ w i }. (1.3)
Для визначення з конкретних умов розв'язуваної задачі ймовірності P { w i } окремих елементарних подій використовується один з наступних трьох підходів.
Апріорний підхід до обчислення ймовірностей P { w i } полягає в теоретичному, умоглядно аналізі специфічних умов даного конкретного випадкового експерименту (до проведення самого експерименту). У ряді ситуацій цей предопитний аналіз дозволяє теоретично обгрунтувати спосіб визначення шуканих імовірностей. Наприклад, можливий випадок, коли простір всіх можливих елементарних исходов складається з кінцевого числа N елементів, причому умови виробництва досліджуваного випадкового експерименту такі, що ймовірності здійснення кожного з цих N елементарних фіналів нам представляються рівними (саме в такій ситуації ми знаходимося при підкиданні симетричної монети, киданні правильної гральної кістки, випадковому вилученні гральної карти з добре перемішаної колоди і т. п.). В силу аксіоми (1.1) ймовірність кожного елементарного події дорівнює в цьому випадку 1/ N . Це дозволяє отримати простий рецепт і для підрахунку ймовірності будь-якої події: якщо подія А містить N A елементарних подій, то в Відповідно до визначення (1.2)
Р {А} = N A < b> / N . (1.2 ')
Сенс формули (1.2 ') полягає в тому, що ймовірність події в даному класі ситуацій може бути визначена як відношення числа сприятливих результатів (Тобто елементарних результатів, що входять в цю подію) до числа всіх можливих исходов (так зване класичне визначення ймовірності). В сучасному трактуванні формула (1.2 ') не є визначенням ймовірності: вона застосовна лише в тому окремому випадку, коли всі елементарні результати рівноймо...
