Зміст:
1. Визначення економетрики ................................................. .................... 3
2. Об'єкт дослідження економетрики ................................................. ...... 4
3. Основні принципи економетрики ................................................. ....... 6
4. Цілі і завдання економетрики ................................................. ................... 8
Література
Введення
Сучасна економічна теорія, як на мікро, так і на макро рівні, постійно ускладнюються економічні процеси привели до необхідності створення та вдосконалення особливих методів вивчення та аналізу. При цьому широке поширення набуло використання моделювання і кількісного аналізу. На базі останніх виділилося і сформувалося одне з напрямків економічних досліджень - економетрика.
Економетрика - це наука, яка дає кількісне вираження взаємозв'язків економічних явищ і процесів. Ця наука виникла в результаті взаємодії і об'єднання трьох компонент: економічної теорії, статистичних та економічних методів. Завданням даної роботи є розгляд економетрики як науки в цілому, то є розгляд її об'єкта, принципів, цілей і завдань зокрема.
1. Визначення економетрики
Економетрика - швидко розвивається галузь науки, мета якої полягає в тому, щоб надати кількісні заходи економічним відносинам. Економетрика - сукупність методів аналізу зв'язків між різними економічними показниками (факторами) на підставі реальних статистичних даних з використанням апарату теорії ймовірностей і математичної статистики. [[1]]
Джеймс Лайтхілл, англійський математик і економіст, коротко так розкриває цей термін: В«Економетрика - це статистико-математичний аналіз економічних відносинВ». [[2]] Такий аналіз проводиться з метою вироблення рекомендацій по повсякденним проблемам ділового світу. Природно, що при цьому доцільно дотримуватися висновків і рішень, які обгрунтовані кількісно. Саме цим і займається наука економетрика.
Розвиненість будь-якого наукового напрямку в сучасному світі прийнято оцінювати числом нобелівських лауреатів. І якщо спочатку Нобелівські премії присуджувалися, перш за все, в галузі природничих наук, то згодом ці кордони істотно розширилися. Зокрема, в 1968 р., в рік 300-річчя існування Шведського банку, їм була заснована Нобелівська премія і в галузі економічних наук (Читай - в області економетрики). Першими лауреатами Нобелівської премії в 1969 м. стали два економіста-математика - голландець Ян Тінберген і норвежець Рангар Фріш, заслугою яких визнана розробка математичних методів аналізу економічних процесів. З тих пір подібного світового визнання удостоєні багато вчених, до числа яких увійшли представники низки країн, включаючи Росію:
- в 1970 р. - Пол Антоні Самуельсон - за підручник "Економікс" з офіційним формулюванням "за внесок ... в підвищення загального рівня аналізу в економічній науці ";
- в 1973 р. - Василь Васильович Леонтьєв, американський економіст російського походження, - за розробку методу прогнозного економічного аналізу "витрати - випуск";
- в 1975 р. - Леонід Віталійович Канторович, радянський економіст і математик, - за введення в економічну науку моделей лінійного програмування і розробку підходів до оптимізації використання ресурсів. [[3]]
Перераховані вчені поряд з іншими економістами і математиками і створили економетрику як науку.
2. Об'єкт дослідження економетрики
Об'єктом вивчення економетрики, як самостійного розділу математичної економіки, є економіко-математичні моделі, які будуються з урахуванням випадкових чинників. Такі моделі називаються економетричними моделями. Дослідження економетричних моделей проводиться на основі статистичних даних про досліджуваному об'єкті і з допомогою методів математичної статистики.
Економетричні моделі та методи зараз - це не тільки потужний інструментарій для отримання нових знань у економіці, але і широко застосовуваний апарат для прийняття практичних рішень в прогнозуванні, банківській справі, бізнесі. Розвиток інформаційних технологій і спеціальних прикладних програм, вдосконалення методів аналізу зробили економетрику найпотужнішим інструментом економічних досліджень.
Необхідно відзначити, що будь-яка з моделей буде лише спрощенням реальності і завжди містить певну похибку. Тому з усіх пропонованих моделей за допомогою статистичних методів відбирається та, яка найбільшою мірою відповідає реальним емпіричним даним і характером залежності.
Якщо модель задовольняє вимогам якості, то вона може бути використана для прогнозування, або для аналізу внутрішнього механізму досліджуваних процесів.
Математичні моделі дозволяють більш повно досліджувати і розуміти сутність процесів, аналізувати їх.
В економетричних дослідженнях використовують різні типи моделей. Але можна виділити три основні класи моделей, які застосовуються в економетрики: моделі часових рядів, регресійні моделі (з одним рівнянням) і системи одночасних рівнянь.
Економетрика входить в комплекс дисциплін В«Економіко-математичні методиВ». Її предметом є кількісне вираження взаємозв'язків і залежностей економічних явищ і процесів, закономірностей економіки.
3. Основні принципи економетрики
Щоб продемонструвати основні принципи економетрики, розглянемо приклад із страхового бізнесу (Страхування автомобілів). Тут основна проблема виникає внаслідок складного характеру залежності розміру страхової премії від багатьох змінних факторів, ряд з яких неможливо врахувати. Так, очевидно, що річний пробіг автомобіля - це важливий фактор, але користуватися ним як оціночним скрутно. Практичне рішення полягає у визначенні ряду легко спостережуваних факторів - потужності машини, віку (власника страхового поліса і машини), географічного положення, зносу, кожен з яких має деяку зв'язок з істинним ризиком, в свою чергу визначальним фактичний розмір страхової премії. Припустимо, наприклад, що використовуються п'ять таких чинників і кожен з них вимірюється на п'яти рівнях. Це призводить до 55 = 3215 окремим класифікаційним вимогам. Якщо застраховане 100 000 машин, то в кожному класі буде в середньому по 32 машини. Оскільки ймовірність страхового вимоги порядку 10% в рік, дані в кожному розряді піддавалися б занадто великих коливань унаслідок випадкових помилок вибірки і було б важко оцінити істинну зв'язок між тим, що відбувається в різних розрядах. Більш того, займатися таким великим числом окремих груп було б складно і дорого.
Для подолання цих складнощів розробляють класифікаційну систему, засновану на з'ясуванні відносної важливості кожного фактора. Тоді класифікаційну формулу можна побудувати на адитивної або мультиплікативної основі, коли кожен фактор оцінюється балами, а формула в цілому дає відносний рівень ризику.
Таким же чином будуються багато економічні моделі, коли спостережувані значення величини Y залежать лінійним або більш складним чином від значень багатьох інших спостережуваних величин, тобто:
Y = а1х1 + а2х2 +. . . + тобто (1)
У цьому рівнянні е - залишок, що усуває різницю між Y наблюдавшимся і отриманим по набору хi розрахунковим чином. Основне завдання економетричного аналізу полягає в відшуканні значень коефіцієнтів а, забезпечують найменшу величину е, а отже, найкращу точність прогнозу.
З наведеного прикладу видно, що економетричні методи будуються на синтезі трьох областей знань: економіки, математики і статистики. Основою є економічна модель, під якою розуміється схематичне уявлення економічного явища або процесу за допомогою наукової абстракції, відображення тільки характерних рис. Найбільшого поширення в сучасній економіці отримав метод аналізу економіки "витрати - випуск". Це матричні (балансові) моделі, що будуютьс...
