Санкт-ПетербурзькийДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЕКОНОМІЧНИЙФАКУЛЬТЕТ
Кафедрастрахування
КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ:
Управлінняризиками в страховій організації
Виконавець
студентка 2 курсузаочного відділення
Кривошапкин Н.В.
Санкт-Петербург
2007
Зміст
Введення
Глава I
Показники, що характеризують діяльністьстрахової організації
1.1 Загальні показники
1.2 Показники надійності страховика
1.3 Фінансовий результат
Глава II
Ідентифікація ризиків
Глава III
Аналіз методів управління ризиками
Висновок
Список літератури
Введення
Актуальність темидослідження: Будь-яка підприємницька діяльність в ринкових умовахнеминуче пов'язана з ризиками. Здатністю чинити негативний вплив нарозвиток фірми в сучасних умовах володіють не тільки природні катаклізми,але й техногенні, політичні та соціальні чинники. У таких умовах, поряд змаксимізацією прибутку стоїть завдання мінімізації ризиків. Це і обумовлюєпотреба в ефективній страховому захисті.
Таку захистнадають страхові організації. Однак, страхові компанії, будучиодночасно і суб'єктом і об'єктом управління ризиком, в силу специфіки своєїдіяльності знаходяться під впливом двох видів ризиків: ризиків,обумовлених діяльністю страхової організації, як об'єкту господарськоїдіяльності, так і ризиків, що приймаються від страхувальників.
У сучасній практицістрахування діяльність страховика спрямована також і на отримання прибутку. Вумовах невизначеності страхова організація стикається з інвестиційнимиризиками, які необхідно своєчасно розпізнавати і управляти ними.
Мета і завдання курсовоїроботи: метою даної курсової роботи є аналіз становища страховоїорганізації в умовах невизначеності. Для досягнення даної мети булипоставлені наступні завдання:
В·аналізпоказників, що характеризують стан страхової організації;
В·ідентифікаціяризиків, що роблять негативний вплив на діяльність страхової організації;
В·аналіз методівуправління ризиками.
Структура курсової роботибуде відповідати поставленим цілям і завданням.
Глава I
Показники,характеризують діяльність страхової організації
Для того, щоб датихарактеристику становища страхової компанії та виявити негативні чинники,що роблять вплив на її діяльність, необхідно визначити основніпоказники, що характеризують стан страхової організації на страховому ринку.Систему показників можна представити наступними групами:
1)загальні показники,характеризують положення компанії на страховому ринку: структура страховогопортфеля, показники темпів зростання страхової премії та виплат, показники рівнявиплат, збитковість;
2)показникинадійності, що характеризують платоспроможність, фінансову стійкість іструктуру капіталу компанії, ліквідність активів, стан страхових резервів,рівень перестрахувального захисту, якість інвестиційної діяльності;
3) показникиефективності діяльності страхової організації: доходи і витрати.
Дана класифікаціяприведена Р. Глейзером. Загальні показники є показниками,характеризують страхову організацію на загальному страховому ринку, за допомогою їханалізується структура портфелів платежів, відношення виплат і премій страховоїкомпанії, а також питома вага виплат і премій.
В«Показники надійності:ця група об'єднує показники платоспроможності і фінансової стійкості.Характеризує платоспроможність страховика, динаміку його власних коштів,достатність капіталу для виконання зобов'язань як перед страхувальниками,так і перед іншими контрагентами, забезпеченість власними коштамизобов'язань страховика, ліквідність активів, забезпеченість зобов'язаньстраховими резервами, ефективність інвестиційної діяльності, участьперестраховиків у страхових операціях (аналіз участі страховиків у преміях,виплатах і страхових резервах, доходи від страхової діяльності, показник,оцінюючий середній термін погашення зобов'язань перестраховиків щодо виплатичастки в збитках страховика, частка комісійної винагороди та танто заризикам, переданим в перестрахування, у страхових преміях, переданих вперестрахування) В». [11, Глейзер. Р] Даний показник дозволяє оцінитиадекватність розрахунку страхових резервів, вплив зміни страхових тарифів наінвестиційну діяльність страхової організації в тому числі і ефективністьінвестиційної діяльності.
Показники ефективностідіяльності страхової організації характеризують доходи і витрати страхової компанії,як за окремими видами страхування, так і по страховому портфелю в цілому,рентабельність страхових операцій, рентабельність капіталу страховика.
Ця класифікація системипоказників не є єдиною. Кожна страхова організація формуєсвою систему показників з урахуванням специфіки страхової діяльності. Як правило,вибір системи показників здійснює фінансовий менеджер.
1.1 Загальні показники
Основою діяльностістрахової компанії є формування страхового портфеля. Страховийпортфель - кількісний показник, що характеризує обсяг діяльностістраховика. Або іншими словами, страховий портфель - кількість укладенихдоговорів страхування, сумарна відповідальність за якими виражена всукупної страхової сумі. Таким чином, страховий портфель єджерелом формування страхового фонду. Тому дуже важливо правильно оцінитиприйняті на страхування ризики, щоб скласти збалансований і раціональний страховоїпортфель. Формуванням страхового портфеля займається андеррайтер страховоїкомпанії.
Дуже важливо, щобстраховий портфель був збалансованим і враховував динаміку змінинавколишнього середовища. Під збалансованістю загального страхового портфеля розумієтьсявзаємне компенсування недоліків окремих страхових портфелів. Дляформування збалансованого страхового портфеля недостатньо простозбільшувати кількість укладених договорів (теорія великих чисел), дужеважливо також вирівнювати приймається на страхування ризик. Необхідність ввирівнюванні виникає внаслідок сезонності надходжень премій від страхувальників. Підвирівнюванням розуміється не тільки ранжування ризиків за ймовірністю збитків,але також поділ страхувальників на групи за різними критеріями. Наприклад: виділятив окрему групу страхувальників, які отримують знижки до тарифів.
Страховий портфельстрахової організації не є статичним показником. На змінустрахового портфеля (як у бік збільшення числа укладених договорів, такі в бік їх зменшення) впливають безліч чинників. У ринковихумовах страхова компанія змушена боротися за кожний укладений договірстрахування. З розвитком страхового бізнесу, з'являються не тільки нові види страховихпослуг, але і збільшується кількість страховиків. Тому з кожним рокомконкуренція на ринку страхування зростає. Страховик буде збільшувати страховийпортфель, тільки якщо прогнози маркетологів обіцяють отримання прибутку, вІнакше, страхова організація понесе збитки і буде вимушена пітиз даного сегменту. Таким чином, зміна страхового портфеля може бутияк запланованим (діяльність менеджменту страхової організації) танезапланованим (активні дії конкурентів, сезонні коливання ввисновках договорів страхування).
Великий вплив навеличину страхового портфеля надає розмір страхових тарифів.
В« Страховий тариф -ставка страхового внеску, або виражений в рублях страховий внесок (страховапремія), який сплачується з одиниці страхової суми В». [7, с.19] Тариф єнайважливішим інструментом мінімізації технічного ризику.
- Завищення тарифупризведе до скорочення обсягів продажів, це в свою чергу відіб'ється наскороченні страхового портфеля і як результат - обмеження можливостірозкладки збитку.
- За аналогією, заниженнянетто-ставки призведе до недостатності коштів для страхових виплат,отже, реалізується технічний ризик. Заниження навантаження погіршитьякість обсл...
