Московський економіко-фінансовий інститут
Спеціальність: Фінанси і кредит
Предмет: Банківське законодавство
РЕФЕРАТ
на тему:
В«Базельський комітет з банківського наглядуВ»
Студент: Безденежнова Л.А.
Група: ФВ - 651 - ВО - С
Викладач: Ханіна Є.В.
р. Нижній Новгород
2009
ЗМІСТ
ВСТУП. 3
РОЗВИТОК ПРОЕКТУ .. 4
Основні положення Базельськоїкомітету. 4
Коментарі до проектівнормативним актів, підготовлених у зв'язку з впровадженням Базеля II в Росії. 6
Розробки Банку Росії повзаємовідносинам з Центральними Банками інших країн 14
Останні пропозиціїБазельського комітету. 19
Загальні висновки .. 20
ВИСНОВОК. 21
ЛІТЕРАТУРА .. 23
ВСТУП
Угода Basel II(В«Міжнародна конвергенція вимірювання капіталу і стандартів капіталу: новіпідходи В») є одним з найбільш актуальних нормативних актів, що регулюютьбанківський сектор. Його положення вже застосовуються в Євросоюзі, США, Канаді,Японії та Індії. У 2009 році до угоди планує приєднатися і Росія.
Basel II пред'являєвимоги до мінімального розміру банківського капіталу: організації зобов'язаніоцінювати операційні, ринкові і кредитні ризики, а також резервуватикапітал на їх покриття.
Перша угода (BaselCapital Accord, далі Basel I) було опубліковано Базельським комітетом збанківського нагляду в 1988 році, що суттєво вплинуло на розвитокглобальної банківської системи. Положення Basel I лягли в основу банківськогорегулювання та нагляду практично в усьому світі, включаючи Росію. Подальшерозвиток ці принципи отримали в угоді Basel II.
З середини 90-х роківБазельський комітет активно займався вдосконаленням принципіврегулювання. Ця робота була завершена до 2004 року, що ознаменувалосяпублікацією наступній ітерації угоди - Basel II. Фундаментальний характеросновних вимог нового стандарту викликав гарячі дискусії у світовомубанківському співтоваристві. Перш за все, вони торкнулися країни В«великої десяткиВ»:Великобританію, США, Францію, Німеччину, Швейцарію, Нідерланди, Люксембург,Японію, Бельгію та Канаду. Більш того, Базельський комітет визнав в передмовідо другої версії угоди, що реалізація положень цього нормативного актаможе не бути основним пріоритетом для країн, що не входять в В«великудесятку В», принаймні, у короткостроковому плані. Тим не менш, очевидно, щовсім країнам доведеться рано чи пізно рахуватися з вимогами Basel II, адеякі положення буде необхідно реалізувати вже у найближчому майбутньому.
РОЗВИТОК ПРОЕКТУ
Основні положення Базельського комітету
Реалізація базовихпринципів Basel II вимагає докорінного перегляду застосовуваних сьогодні підходів угалузі корпоративного управління (орієнтованого на ризики), використанняінформаційних та аналітичних систем, розподілу капіталів у фінансовихкомпаніях і активності держави в сфері регулювання. У цьому зв'язку постаютьпитання про готовність російського банківського сектора до реалізації основнихположень нового нормативного документа та відношенню російських організацій доподібного законодавчого регулювання. Особливу трудність длякредитно-фінансових організацій являє проблема управління операційнимиризиками, які угоду Basel II (на відміну від Basel I) вимагає враховуватипри резервуванні капіталу, а також в якості інтегральної частини системивсебічного управління ризиками. В іншому випадку держава та їїнаціональна банківська система ризикують опинитися на периферії світовоїфінансової системи.
Існуюча версія"Фундаментальних принципів щодо ефективного банківського нагляду"опублікована Базельським комітетом у 1997 році. У 1999 році документ бувдоповнений "Методологією основоположних принципів". Зазначенідокументи застосовуються в якості стандартів оцінки та самооцінки ефективностінаціональних систем банківського нагляду. Основну роботу по оцінціефективності національних систем банківського нагляду на прохання Базельськогокомітету проводили міжнародні фінансові інститути, а саме Міжнароднийвалютний фонд і Світовий банк у рамках програм оцінки фінансового сектора.Оцінка фінансового сектора Російської Федерації проведена місієюМіжнародного валютного фонду та Світового банку в 2002-2004 роках. Проектнової версії "Основних принципів" розміщений Базельськимкомітетом в мережі Інтернет (адреса .bis.org/press/p060406.htm) дляпублічного обговорення.
У квітні 2007 року .rosinvest.com/rubric/13/Базельский комітет з банківськогонагляду (Basel Committee on Banking Supervision), в який входять регуляторибанківської діяльності з різних країн світу, розробив нові правиларегулювання, покликані не допустити повторення фінансової кризи, якапривів до багатомільярдних втрат фінансових установ, пише The InternationalHerald Tribune. Комітет збирається запропонувати підвищення вимог до резервів,виділюваним на операції з паперами, забезпеченими активами, а також закритипрогалини в регулюванні, що дозволили банкам приховувати ризики від регуляторів. Цізаходи приведуть до збільшення витрат на випуск і інвестиції в складніінструменти, забезпечені активами, а також витрат на операції з ціннимипаперами в цілому.
"Банкінг станеменш прибутковим, однак більш надійним, тому що високі прибутки не поєднуютьсяз надійністю, - вважає голова досліджень по кредитах у банку Unicredit ЛуїсМальянок. - Не можна очікувати, що банки самі у цього прийдуть. Є речі, якіповинні зробити саме регулятори ". Комітет також хоче підштовхнути банки допошуку більш надійних джерел фінансування.
Standard & Poor'sвітало дії комітету. "Йдеться про підвищення вимог до капіталу,особливо відносно активів із кредитними ризиками ", - говорить главадепартаменту рейтингів фінансових установ Standard & Poor's Логін Хілл.
Британський регуляторфінансових ринків також переглядає вимоги до ліквідності. Він заявив, щобританські банки повинні проходити більш серйозну перевірку, з тим щоб вонимогли більш успішно справлятися з потрясіннями.
Коментарідо проектів нормативних актів, підготовлених у зв'язку з впровадженням Базеля II вРосії
Розглянутіпроекти документів спрямовані на реалізацію Базель II в Росії в рамкахспрощеного стандартизованого підходу (УСП), який передбачає застосуванняУСП для розрахунку кредитного ризику і базовий індикативний підхід - дляопераційного ризику.
1. Асоціація регіональних банків. Пропозиції з приводурозрахунку операційного ризику
Яквказують окремі члени Асоціації, що розташовують значним обсягомактивів, методологією Базель II передбачається, що кредитним організаціям представляєтьсяможливість розраховувати операційний ризик на основі застосування власних внутрішніхматематичних моделей операційного ризику, розроблених також з урахуванням вимогБазель II обов'язкових елементів таких моделей (просунутий підхід - АМА).Неприпустимість даного підходу в російських умовах викликає їхстурбованість.
Вважаємо,що пропонований у проекті Положення порядок розрахунку розміру операційногоризику, заснований на самому простому методі розрахунку резервування капіталу підопераційні ризики - підхід на основі базової індикатора ... не може бутивикористаний в системі управління операційними ризиками в банках.
Задумку зазначених організацій плани органів банківського нагляду з впровадженняудосконалених підходів, заснованих на внутрішньобанківських методах оцінкиризиків, повинні бути реалістичні і враховувати наявність (відсутність) необхіднихумов включаючи насамперед
Гјадекватніі достатні системи кредитної інформації;
Гјрозвиненувнутрішньобанківську культуру управління ризиками;
Гјнаявністьдостатніх ресурсів у кредитних організацій і в органів банківського нагляду.
Впровадженняудосконалених підходів пов'язане з істотними витратами як втехнологічній сфері (модернізація інформаційного, програмного забезпечення),т...
