Андрій Серебряков, Майкл Уайф
З історії інформаційних технологій
В 1958 році в тридцять шостому номері американського ділового вісника Harvard Business Review вперше з'явився термін, якому судилося завоювати весь підприємницький світ кінця двадцятого століття. Розмірковуючи про перспективи використання молодого дива кінця сорокових років - цифрових машин (Комп'ютерів) - у зборі, організації, зберіганні, витягу й поширенні збережених в цих машинах даних, журнал пише, що нова технологія не має ще загальноприйнятого найменування і пропонує називати її інформаційною технологією (ІТ).
Суперечки про доречність і застосовності цих технологій не вщухають досі. В кінці сімдесятих років Конгрес США засновує спеціальний комітет з оцінки впливу нових технологічних проектів на суспільство, здоров'я людини і навколишнє середу. Однак в кінці дев'яностих років стає цілком очевидно, що інформаційно-технологічний бум ні зупинити ні повністю проконтролювати неможливо. На людину ураганним потоком обрушилася інформація, яку необхідно або розумно використовувати, або повністю ігнорувати (і в Внаслідок назавжди залишитися в "кам'яному столітті" доінформаціонного суспільства).
Першим кроком у систематизації та використанні інформації стали з'явилися в кінці п'ятдесятих років бази даних, що створювалися на замовлення уряду США. За п'ятдесят років ці електронні сховища інформації змінилися до невпізнанності, перетворивши з простих складів в багатоплатформні, ієрархічно організовані, об'єктно орієнтовані бази даних. У середині шістдесятих років бази даних впевнено входять в світ комерції та підприємництва, і сьогодні без них немислимо існування інвестиційних і комерційних банків.
Дилінг
В умовах сучасної Росії немає, мабуть, проблеми більш важливою і животрепетної, ніж інвестиції. На арені боротьби за нові галузі інвестування - Банки та інвестиц
ійні компанії. Уряд робить спроби налагодити цей процес, привертаючи увагу інвесторів до малопомітним, але, на погляд офіційних експертів, надзвичайно перспективним областям. У цих умовах інвестиційні банки змушені озброюватися новітньою технікою і системами, запрограмованими на швидкий і разом з тим глибокий аналіз ризиків інвестування в ту чи іншу область національної економіки. Міцно ввійшли до ужиток західного підприємця аналіз і управління ризиками (risk management) починають все активніше використовуватися в російському підприємництво. Часу "на розкачку" вже не залишається. Першопрохідцем в цій області став Національний резервний банк, не побоявся вкласти солідний капітал в автоматизовану систему управління ризиками Kondor + компанії Reuters. У ряді інших систем аналізу ризику (таких як RXT, RIDS, Kougar, Deal Manager, Sailfish) система Kondor +, на думку деяких російських і західних експертів, найбільш повно охоплює функціональну область дилінгових управлінь інвестиційних банків, оскільки - крім своєї основної функції - інформує дилера в режимі реального часу про займану їм позиції, проводить аналіз ситуації по обраному фінансовому інструменту, дає дилеру більшу свободу для ухвалення остаточного рішення і дозволяє йому безпосередньо вводити дані за обраною угоді. В ідеалі дилінгових управління сучасного інвестиційного банку повинно бути оснащено як мінімум чотирма типами пристроїв обробки та подачі інформації в режимі реального часу, що дозволяють дилеру працювати з максимальною ефективністю. До них відносяться голосові системи (типу дилерських телефонів V-Band або Wyatts), торгові системи, (як, наприклад, Dealing 2000 або торгово-депозитарна система ММВБ, РТС (НАУФОР)), інформаційні системи, що відображають стан світових ринків (Reuters, Bloomberg, Dow Jones Telerate), системи аналізу ризиків.
В сукупності ці системи повністю забезпечують аналітичну та торговельну діяльність дилерського управління і повністю її вичерпують в момент укладання угоди.
Перераховані тут системи дилінгового управління ув'язані між собою в єдине ціле. Наприклад, система аналізу ризику угоди - допоміжний інструмент, що дозволяє дилеру оцінити наскільки ефективною може виявитися укладена їм угода - являє собою механізм, куди безпосередньо автоматично завантажується вся необхідна інформація про обраний дилером фінансовому інструменті, моментально перераховується рівень ризику в залежності від поточних котирувань, індексів Dow Jones і іншої найважливішої ринкової інформації, що вводиться в систему аналізу ризику в режимі реального часу. При такій побудові дилінгу про кращому годі й мріяти. Проте потім в гру вступає бек-офіс, покликаний вивірити всі введені в розпорядчої записці дилера дані, підготувати необхідну документацію по угоді і провести розрахунок. Будь заминка в роботі бек-офісу незмінно позначається на ефективності роботи банку.
Бек-офіс
До Донедавна вважалося, що "лінія фронту" на ринку цінних паперів проходить по ділінгу. Однак практика показує, що слабка інформаційно-технологічна забезпеченість бек-офісу інвестиційного банку істотно уповільнює його діяльність, тим самим послаблюючи його позиції на ринку. Якщо банк, будучи активним учасником торгів та укладаючи по кілька сотень операцій в день, не забезпечує швидкий і своєчасний розрахунок за ним (що можливо тільки при повній автоматизації інформаційно-процесуальної діяльності бек-офісу), то він, як мовиться, "втрачає обличчя".
Бек-офіс банку в общем-то є досить консервативним підрозділом, який зобов'язана дотримуватися жорсткої процесуальної стежки. Однак у сучасних російських умовах бек-офіс змушений діяти спритніше мангусти. І справа навіть не в тому, що Росія і сьогодні продовжує залишатися зароджуваним ринком (Emerging market), а в тому обсязі інструкцій та рекомендацій, який щодня народжується в стінах Центробанку, головного органу, регулюючого сьогодні банківську діяльність. У недалекому майбутньому бек-офісу інвестиційних банків належить стати ще спритніше, оскільки в ряди контролерів фінансових організацій - учасників ринку цінних паперів вступає Федеральна комісія з цінних паперів.
Що використовуються на Заході системи автоматизації бек-офісів банків досить універсальні. Практика показує, однак, що жодна з них не може бути в повному обсязі використана в нашій країні. А перекроювати існуюче програмне забезпечення, пристосовуючи його під російські умови дорого і малоефективно. У такій ситуації ще роки три тому інвестиційні банки були змушені або містити солідний штат ІТ, що займається не тільки технічною підтримкою, але й програмуванням, або купувати ще слабо "обкатані", але все ж набагато більш відповідні до наших умов російські програмні продукти. За першому шляху, наприклад, пішов банк Ренесанс-Капітал, повністю автоматизувавши бек-офіс своїми силами, по другому шляху йде Національний резервний банк, який використовує програму автоматизації бек-офісу, розроблену компанією Фаворит, і програмно-апаратний комплекс, що реалізує функцію операційного дня та сполучених з ним систем, розроблений компанією Diasoft.
Стандартизація внутрішнього обліку
В цих умовах своє вагоме слово вирішила сказати Національна асоціація учасників фондового ринку (НАУФОР), випустивши Стандарти внутрішнього обліку операцій з цінними паперами для брокерів і дилерів, де визначається, що головним завданням внутрішнього обліку є формування повної і достовірної інформації про результати операцій з цінними паперами, необхідної для оперативного керівництва та управління компанією, для складання точної та своєчасної звітності перед клієнтами компаній, своєчасного попередження негативних явищ в діяльності компаній, а також для забезпечення контролю з боку НАУФОР за діяльністю компаній на ринку цінних паперів. Крім НАУФОР сьогодні ніхто не займається сертифікацією програмних продуктів для бек-офісів. У кулуарах асоціації йдуть розмови про створенні універсального, сертифікованого НАУФ...
