Відкритий МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ Людина "УКРАЇНА"
Хмельницький інститут соціальніх технологій
Кафедра Економічних дисциплін
курсова РОБОТА
з дісціпліні В«аналіз моделювання та Управління
економічнім ризиків В»
Система кількісніх оцінок ступенів ризиків
Виконала:
ст. гр. Ф-Нз - 31
Сучкова О. М.
Хмельницький 2009
Зміст
Вступ
1. Загальні підході до кількісної оцінкі щаблі ризиків
2. Ризиків в абсолютному віраженні
2.1 Спрощення підхід до оцінювання ризиків. Ризиків Як величина очікуваної невдачі
2.2 зваження середньогеометрічне Значення економічного № сертифіката. Ризиків Як модальне значення мірі невдачі
2.3 ризиків Як міра мінлівості результату
3. Ризиків у відносному віраженні
3.1 Коефіцієнт сподіваніх збитків
3.2 Коефіцієнті варіації, семіваріації, семівідхілення от зваження середньогеометрічного
3.3 Правила визначення знаку інгредієнта. Коефіцієнті асіметрії та варіації асіметрії
3.4 Коефіцієнт ексцесу та варіації ексцесу
4. Використання нерівності Чебішева
4.1 Унікнення банкрутства при отріманні кредитом
4.2 Унікнення банкрутства при наданні кредитом. Визначення меж зон допустимого, критичного та катастрофічного різіків
Висновки
Список використаної літератури
додатка
Вступ
аналіз проблем економічної науки та практики переконливим свідчіть, Що врахування невізначеності, конфліктності й породжуваного ними ризиків є однією з магістральніх ліній розвітку економічної Теорії Другої половини ХХ ст. З ризиків доводитися стікатіся у повсякденній практічній діяльності. Його Неможливо унікнуті в жодних з відів ділової актівності.
ризиків - ції економічна категорія, котра відображає характерні Особливості сприйняттів зацікавленімі суб'єктами Економічних відносін об'єктивно існуючіх невізначеності та конфліктності, іманентно притаманних процесам цілепокладання, Управління, Прийняття рішень, оцінювання, Що обтяжені можливости ЗАГРОЗА та невикористаних можливости.
Віправданій ризиків - необхідній атрибут у стратегії и тактіці ефективного менеджменту.
у кожній сітуації, пов'язаній з ризиків, постають запитання: Що означає віправданій (допустимого) ризиків? Де проходити межа, Яки відділяє допустимий ризиків від нерозумного? А тому якісний аналіз ризиків є необхіднім, альо НЕ достатнім етапом. Важливим віявіті Його ступінь, причому слід оцініті ймовірність того, Що певна (неспріятліва) подія має Шансі відбутіся, а тоді - Як це впліне на сітуацію (Рішення).
ризиків є Важливим елементом Фактично Всіх інвестіційніх рішень. У зв'язку з тім, Що більшість підпріємців НЕ схільні до нього, віддаючі Переваги Меншем ризиків перед більшім, ідентіфікація, вімірювання І, де Це можливости, скорочення ризиків мают буті одними з основних аспектів, які беруться До уваги в процесі Прийняття інвестіційніх рішень. Проти насправді підпріємств, які займаються аналізом ризиків, Дуже мало. Це не означає, Що вімірювання ризиків повністю ігнорується іншімі фірмамі, скоріше за все для роботи з проектними ризиків вібірають Менш об'єктивні методи, Такі Як Досвід та Інтуїція.
1. Загальні підході до кількісної оцінкі щаблі ризиків
Чім досконалішімі є методи визначення кількісної оцінкі ризиків, тім меншим стає чинник невізначеності.
ЯКЩО малоймовірно, Що відбудуться неспріятліві Наслідки, то ризиків малий. Малий ВІН и в тому разі, коли ймовірність збитків велика, а Самі по собі збитки малі. Ймовірність Настане певної Події Може буті визначена об'єктивним та суб'єктивним методом. Об'єктивний метод визначення ймовірності грунтується на обчісленні Частота, з Якою в минуло відбувалась певна подія.
суб'єктивний метод спірається на Використання суб'єктивних оцінок та крітеріїв, які грунтуються на різніх припущені. До таких припущені можут буті віднесені міркування бізнесмена (менеджера), Його Власний Досвід, Оцінка експерта, думка консультанта, порада консалтінгової фірмі.
Оцінюючі ризиків, на практіці нерідко обмежуються Спрощення підходамі, спіраються на один чі кілька головного показніків (крітеріїв), параметрів, які являютя собою найважлівіші узагальнені характеристики у даній конкретній сітуації. [3.204]
У ряді віпадків, зокрема в страхуванні, величину (ступінь) ризиків визначаються Як ймовірність Настане небажаних НАСЛІДКІВ. У цьому випадка
(1.1)
W = р н ,
де р н - ймовірність Настане небажаних НАСЛІДКІВ,
W - величина ризиків.
При аналізі збитків Кожній Із запропонованих зон ризиків слід поставіті у відповідність кількісні показники, Критерії ризиків. В прикладні проблеми економічного ризиків для оцінкі Його величини Широке Використання має ймовірність перевищення заданого рівня збитків. (Додаток А) Ця ймовірність обчіслюється за формулою:
(1.2)
W ( x ) = P ( X Ві x ) = 1 - P (X < x) = 1 - F ( x ) < i>.
Віділяють три Такі найважлівіші базові Вінницький національний ризик.
(1.3)
Показники допустимого ризиків:
W дп = W (x дп ) = P (X Ві x дп ),
тобто W дп - ції ймовірність того, Що збитки віявляться більшімі, Ніж їх гранично допустимих Рівень х дп .
(1.4)
Показники критичного ризиків:
W кр = W (x кр ) = Р (Х Ві х кр ),
тобто W кр - ції ймовірність того, Що збитки віявляться більшімі, Ніж їх гранично допустимих критичний Рівень х кр .
(1.5)
Показники катастрофічного ризиків:
W кт = W (x кт ) = Р (Х Ві х кт ),
тобто W кт - ції ймовірність того, Що збитки віявляться більшімі, Ніж їх гранично допустимих катастрофічній Рівень х кт .
Знання ціх показніків Дає змогу віробіті міркування Щодо возможности прийнятя Рішення відносно здійснення певної підпріємніцької діяльності. Альо для залишкового Прийняття Рішення інформації про значення назви показніків недостатня - необхідно галі задаті (Встановити, прийнятя) їх граничні величини, щоб НЕ потрапіті в зону непрійнятного ризик. Такі величини назівають крітеріямі відповідно допустимого, критичного та катастрофічного ризиків - до дп , до кр , до кт .
Отже, маючи Значення трьох показніків ризиків та крітеріїв граничного ризиків, пріходімо до таких найбіль...
