Зміст
Введення
Глава 1. Основні поняття економетрики
1.1 Особливості економетричного методу
1.2 Поняття економетричних рівнянь
1.3 Застосування систем економетричних рівнянь
Глава 2. Системи економетричних рівнянь
2.1 Система незалежних рівнянь
2.2 Приклад моделі авторегресії
2.3 Проблема ідентифікації
2.4 Система лінійних одночасних економетричних рівнянь
2.5 Методи найменших квадратів
Висновок
Список літератури
Введення
Об'єктом статистичного вивчення в соціальних науках є складні системи. Вимірювання тісноти зв'язків між змінними, побудова ізольованих рівнянь регресії недостатні для опису таких систем і пояснення механізму їх функціонування. При використанні окремих рівнянь регресії, наприклад, для економічних розрахунків в більшості випадків передбачається, що аргументи (фактори) можна змінювати незалежно один від одного. Однак це припущення є дуже грубим: практично зміна однієї змінної, як правило, не може відбуватися при абсолютній незмінності інших. ЇЇ зміна потягне за собою зміни у всій системі взаємозалежних ознак [1].
Отже, окремо узяте рівняння множинної регресії не може характеризувати істинні впливу окремих ознак на варіацію результуючої змінної. Саме тому в економічних, біометричних соціологічних дослідженнях важливе місце зайняла проблема опису структури зв'язків між змінними системою так званих одночасних рівнянь або структурних рівнянь.
Економетричні методи застосовуються для побудови великих економетричних систем моделей, що описують економіку тієї чи іншої країни і включають в якості складових елементів виробничу функцію, інвестиційну функцію, а також рівняння, характеризують рух зайнятості, доходів, цін та процентних ставок та інші блоки.
В останні десятиліття методи економетрики зіграли вирішальну роль в освоєнні і розвитку автоматизації економічних розрахунків різного рівня і призначення.
Певний внесок у розвиток системи економетричних рівнянь внесли радянські економісти, в їх числі Е.Е. Слуцький (1880-1948), Л.В. Канторович (1912-86) - лауреат Нобелівської премії з економіки 1975, і ін, незважаючи на її замовчування і трактування як буржуазної, антимарксистської лженауки. Велика роль в її реабілітації належала академіку B.C. Немчинова (1894-1964): написана ним стаття В«ЕконометріяВ» (вийшла в 1965) відкрила для вітчизн, економістів можливості цього напрямку наукової діяльності.
Мета курсової роботи - розглянути системи економетричних рівнянь, їх застосування в економетрики.
Предмет роботи - економетрика як набір математично-статистичних методів.
Об'єкт роботи - системи економетричних рівнянь.
У зв'язку з поставленою метою, мною були виділені завдання даної курсової роботи:
В· Поняття системи економетричних рівнянь;
В· Сутність проблеми ідентифікації;
В· Особливості системи лінійних одночасних економетричних рівнянь;
В· Методи найменших квадратів;
В· Застосування економетричних рівнянь.
Глава 1. Основні поняття економетрики
1.1 Особливості економетричного методу
Економетрична модель - основне поняття економетрії, економіко-математична модель, параметри якої оцінюються за допомогою методів математичної статистики. Вона виступає в якості засобу аналізу і прогнозування конкретних економічних процесів як на макро-, так і на мікроекономічному рівні на основі реальної статистичної інформації.
Найбільш поширені економетричні моделі, що представляють собою системи регресійних рівнянь, в яких відображається залежність ендогенних величин (шуканих) від зовнішніх впливів (поточних екзогенних величин) в умовах, описуваних параметрами моделі, а також лагів змінними. Крім регресійних (як лінійних, так і нелінійних) рівнянь, застосовуються і інші математико-статистичні моделі.
Економетрична модель може бути представлена ​​в двох формах: структурній і наведеної. В найбільш загальному вигляді будь-яку економетричну модель, побудовану у вигляді системи лінійних рівнянь.
Економетричний метод включає вирішення наступних проблем [2]:
В· якісний аналіз зв'язків економічних змінних - виділення залежних і незалежних змінних;
В· підбір даних;
В· оцінка параметрів моделі;
В· перевірка ряду гіпотез про властивості розподілу ймовірностей для випадкової компоненти (гіпотези про середню, дисперсії і коваріації);
В· аналіз мультиколінеарності пояснюють змінних, оцінка її статистичної значимості, виявлення змінних, відповідальних за мультиколінеарності;
В· введення фіктивних змінних;
В· виявлення автокореляції, лагів;
В· виявлення тренду, циклічної та випадкової компонент;
В· перевірка залишків на гетероскедастичності;
В· аналіз структури зв'язків і побудова системи одночасних рівнянь;
В· перевірка умови ідентифікації;
В· оцінювання параметрів системи одночасних рівнянь (двокроковий і трехшаговий метод найменших квадратів, метод максимальної правдоподібності);
В· моделювання на основі системи часових рядів: проблеми стаціонарності і коінтеграціі;
В· побудова рекурсивних моделей, ARIMA-і VAR-моделей;
В· • проблеми ідентифікації та оцінювання параметрів.
Економетрична модель, як правило, заснована на теоретичному припущенні про коло взаємопов'язаних змінних і характер зв'язку між ними. При всьому прагненні до В«НайкращомуВ» опису зв'язків пріоритет віддається якісному аналізу.
Тому в Як етапів економетричного дослідження можна вказати [3]:
В· постановку проблеми;
В· отримання даних, аналіз їх якості;
В· специфікацію моделі;
В· оцінку параметрів;
В· інтерпретацію результатів.
Цей список менш докладний, ніж попередній, і включає ті стадії, які проходить будь дослідження, незалежно від того, на використання яких даних воно орієнтоване: просторових або тимчасових.
1.2 Поняття економетричних рівнянь
Наприклад, якщо вивчається модель попиту як співвідношення цін і кількості споживаних товарів, то одночасно для прогнозування попиту необхідна модель пропозиції товарів, в якій розглядається також взаємозв'язок між кількістю і ціною пропонованих благ. Це дозволяє досягти рівноваги між попитом і пропозицією.
У ще більшою мірою зростає потреба у використанні системи взаємопов'язаних рівнянь, якщо ми переходимо від досліджень на мікрорівні до макроекономічних розрахунках. Модель національної економіки включає в себе наступну систему рівнянь: функції споживання, інвестицій заробітної плати, тотожність доходів і т.д. Це пов'язано з тим, що макроекономічні показники, будучи узагальнюючими показниками стану економіки, найчастіше взаємозалежні.
Так, витрати на кінцеве споживання в економіці залежать від валового національного доходу. Разом з тим величина валового національного доходу розглядається як функція інвестицій.
Система рівнянь в економетричних дослідженнях може бути побудована по-різному [4].
Можлива система незалежних рівнянь, коли кожна залежна змінна y розглядається як функція одного і того ж набору факторів x: y1 = a11x1 + a12x2 + ... + a1mxm + e1, y2 = a21x1 + a22x2 + ... + a2mxm + e2 yn = an1x1 + an2x2 + ... + anm xm + en.
Набір факторів x1 в кожному рівнянні може варіювати. Наприклад, модель виду y1 = f (x1, x2, x3, x4, x5,); y2 = f (x1, x3, x4, x5,); y3 = f (x2, x3, x5,); y4 = f ( x3, x4, x5,).
Також є системою незалежних рівнянь з тією лише відмінністю, що набір факторів в ній видозмінюється в рівняннях, що входять в систему. Відсутність того чи іншого фактора в рівнянні системи може бути наслідком як е...
