МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державне освітня установа вищої професійної освіти
Інститут менеджменту і бізнесу
Кафедра МТЕК
КУРСОВА РОБОТА
за курсом: Економіко-математичні методи і моделі
на тему: Моделювання макроекономічних процесів
Виконав: ст. гр. АКУз-04
Науковий керівник:
Тюмень, 2007
ЗМІСТ
Введення
1. Теоретико-методичне опис моделювання макроекономічних процесів
1.1 Модель Харрода-Домара, як приклад моделі макроекономічної динаміки
1.2 Модель Солоу, як приклад макроекономічної динаміки
1.3 Класична модель макроекономічної рівноваги: ​​загальна модель сукупного попиту - сукупної пропозиції
1.4 Модель макроекономічної рівноваги <сукупний дохід - сукупні витрати> або кенсіанскій хрест
1.5 Макроекономічна модель загальної рівноваги. Мультиплікатор
2. Області застосування і обмеження використання макроекономічних моделей при вирішенні економічних задач
3. Практичне застосування моделювання макроекономічних процесів у плануванні та управлінні виробництвом підприємств
Висновок
Список літератури
ВСТУП
Макроекономічна теорія пояснює, звідки виникають загальні економічні проблеми, як вони розвиваються і як їх можна вирішити. Головним методом для цього служать макроекономічні моделі.
В економіці одночасно діють численні макроекономічні процеси, вони діють часто у протилежних напрямках. Дуже важко охопити й зрозуміти все це різноманіття економічних явищ і процесів, тим більше встановити залежності між ними. Для цього використовується моделювання макроекономічних процесів, тобто побудова макроекономічних моделей. При цьому доводиться відволікатися, абстрагуватися, від багатьох несуттєвих економічних явищ і процесів. У моделі відбивається певна залежність між макроекономічними змінними, іншими словами формулюється макроекономічна закономірність.
Макроекономічна модель в спрощеній формі представляє найважливіші особливості і найбільш істотні риси досліджуваних макроекономічних процесів, формулює найважливіші залежності між ними.
Необхідно зауважити, що макроекономічна модель може бути представлена ​​не тільки в математичній формі. Моделі формулюються різними способами: математичний опис з допомогою рівнянь, нерівностей, графічне зображення, опис за допомогою таблиці, словесна формулювання. Надалі нам випаде можливість продемонструвати це при аналізі макроекономічних закономірностей розвитку ринкової економіки.
Прикладом макроекономічної залежності може служити найважливіша залежність між зміною масштабів національного виробництва (рівнем ВВП), нормою безробіття та інфляцією, діюча в розвинутій ринковій економіці. В умовах економічного спаду, коли ВВП скорочується, норма безробіття збільшується, темпи інфляції знижуються. Іншим прикладом макроекономічної залежності може служити залежність між грошовою масою в обігу і рівнем цін. За інших рівних умов збільшення грошової маси веде до росту цін, збільшення темпів інфляції.
Мета даної роботи, розглянути моделі макроекономічних процесів, їх різноманітність, виділити особливості кожній при вирішенні економічних задач і позначити межі їх застосування та розглянути ці приклади на виробництві та управлінні підприємстві.
Актуальність теми курсової роботи, пояснюється тим, що якщо розвиток економетричного аналізу привело до використання моделей на мікроекономічному рівні, то свого бурхливого розквіту моделювання досягло в застосуванні до макроекономіки, так що моделі стали одним з найважливіших інструментів прогнозування та вивчення економічної політики. Еволюція техніки середньострокового та короткострокового прогнозування відбулася під знаком моделювання, яке дозволило математично формалізувати процес прогнозування і використовувати при цьому практичні можливості комп'ютерного програмування. Таким чином, макроекономічна модель є спрощеною схемою руху економіки протягом певного періоду, схемою, відбиває взаємозв'язки безлічі економічних і фінансових змінних.
Завдання курсової роботи: розкрити особливість кожної макроекономічної моделі.
1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ ОПИС моделювання макроекономічних процесів і систем
1.1 МОДЕЛЬ ХАРРРОДА - Домар, ЯК ПРИКЛАД МОДЕЛІ макроекономічної динаміки
Модель описує динаміку доходу Y (t), який розглядається як сума споживання C (t) і інвестицій I (t). Економіка вважається закритою, тому чистий експорт дорівнює нулю, а державні витрати в моделі не виділяється-ються. Основна передумова моделі зростання - формула взаємозв'язку між інвестиціями і швидкістю росту доходу. Передбачається, що швидкість росту доходу пропорційна інвестиціям:
I (t) = B,
де В - коефіцієнт капіталоємності приросту доходу, або пріростному капіталоємності (відповідно, зворотна йому величина - називається пріростному капиталоотдачей). Тим самим у модель фактично включаються такі передумови:
інвестиційний лаг дорівнює нулю: інвестиції миттєво переходять у приріст капіталу. Формально це означає, що О” K (t) = I (t), де О”K (t) - безперервна функція приросту капіталу у часі; вибуття капіталу відсутня; виробнича функція в моделі лінійна; це випливає з пропорційності приросту доходу приросту капіталу:
dY (t) =
Лінійна виробнича функція Y (t) = О± L (t) + b K (t) + c
Де, володіє цією властивістю в тому випадку, якщо або О± = 0, або L (t) = const. . Тим самим наступна передумова така:
затрати праці постійні в часі або випуск не залежить від затрат праці, оскільки праця не є дефіцитним ресурсом; модель не враховує технічного прогресу.
Перераховані передумови, звичайно, істотно огрубляют опис динаміки реальних макроекономічних процесів, роблять важким застосування даної моделі, наприклад, для безпосереднього розрахунку або прогнозу величини сукупного випуску або доходу. Однак дана модель і не призначена для цього; в той же час її відносна простота дозволяє більш глибоко вивчити взаємозв'язок динаміки інвестицій і зростання випуску, отримати точні формули траєкторій розглянутих параметрів при зроблених передумовах.
Залежність, що зв'язує між собою в часі показники інвестицій, який визначається ними обсяг основного капіталу і рівень випуску (доходу), є базовою у всіх моделях макроекономічної динаміки. Крім того, в цих моделях необхідно визначити принципи формування структури випуску (доходу), розподілу його між складовими, перш за все - між споживанням і накопиченням. Ці принципи можуть грунтуватися на оптимізаційному підході (зазвичай це максимізація сукупних обсягів споживання в тій чи іншій формі), екстраполяційні, рівноважному та інших. В розглянутої моделі передбачається, що динаміка обсягу споживання С (t) задається екзогенно. Цей показник може вважатися постійним у часі, зростати із заданим постійним темпом або мати яку-небудь іншу динаміку (у перших двох випадках більш просто отримати рішення моделі).
Найпростіший варіант моделі виходить, якщо рахувати С (t) = 0. Цей випадок абсолютно нереалістичний з практичної точки зору, проте в ньому всі ресурси спрямовуються на інвестиції, в результаті чого можуть бути визначені максимальні технічно можливі темпи зростання. У цьому випадку отримуємо:
Це - лінійне однорідне диференціальне рівняння, і його рішення має вигляд
Y (t) = Y (0) В· е
(що легко перевірити диференціюванням). Безупинний темп приросту тут дорівнює. Це максимально можливий (технологічний) темп приросту.
Нехай тепер C (t) = С постійного часу. Отримуємо неоднорідне лінійне диференціальне рівняння Y (t) = BY (t) + C. Його частим рішення є Y (t) = С, і складаючи його з загальним рішення однорідного рівняння
Y (t) = A В· е, отримуємо його спільне рішення
Y (...
