"24%" valign=top> 2105,0
204,1
III
2487,9
382,9
IV
2449,8
-38,1
2002
I
2259,5
-190,3
II
2525,7
266,2
III
3009,2
483,5
IV
3023,1
13,9
2003
I
2850,7
-172,4
II
3107,8
257,1
III
3629,8
522,0
IV
3655,0
25,2
2004
I
3516,8
-138,2
II
3969,8
453,0
III
4615,2
645,4
IV
4946,4
331,2
2005
I
4479,2
-467,2
II
5172,9
693,7
III
5871,7
698,8
IV
6096,2
224,5
2006
I
5661,8
-434,4
II
6325,8
664,0
III
7248,1
922,3
IV
7545,4
297,3
2007
I
6566,2
-979,2
II
7647,5
1081,3
Досліджуємо ряд
На діаграмах показані: вихідний ряд (зверху) і автокореляційна функція до лага 9 (знизу). На нижній діаграмі штриховою лінією позначений рівень В«білого шумуВ» - Межа статистичної значущості коефіцієнтів кореляції. Видно, що є сильна кореляція 1 і 2 порядку, сусідніх членів ряду, але й віддалених на 1 одиницю часу один від одного. Кореляційні коефіцієнти значно перевищують рівень В«білого шумуВ». За графіком автокореляції бачимо наявність чіткого тренда.
Нижче дані значення автокореляційної функції і рівня білого шуму
АКФ (...)
Помилка АКФ
1
0,856
0,203
-0,203
2
0,762
0,616
-0,616
3
0,658
0,747
-0,747
4
0,550
0,831
-0,831
5
0,418
0,885
-0,885
6
0,315
0,915
-0,915
7
0,224
0,932
-0,932
8
0,131
0,940
-0,940
Якщо нас цікавить внутрішня динаміка ряду необхідно знайти першу різниця його членів, тобто для кожного кварталу знайти зміна значення в порівнянні з попереднім кварталом. Для першої різниці побудуємо автокореляційної функції.
Статистика Дарбіна-Ватсона (DW) = 1,813
DW Up = 1,450
DW Low = 1,290
Статистика Дарбіна-Уотсона показує, що автокореляції 1-го порядку немає. За графіком можна бачити, що перші різниці зростають, т. к. тренд висхідний. Видна автокорреляция 2 і 4-го порядків, що говорить про піврічний та річний сезонності. Значення функції і межі для В«білого шумуВ» представлені нижче
АКФ (...)
Помилка АКФ
1
-0,203
0,392
-0,392
2
-0,530
0,416
-0,416
3
-0,003
0,513
-0,513
4
0,637
0,513
-0,513
5
-0,087
